报告人：张志民教授    

             重庆大学数学与统计学院

报告题目：Estimating Gerber-Shiu functions from discretely observed Levy driven surplus

报告时间：2017年01月12日上午10:00

报告地点：海韵实验楼108

摘要: We consider an insurance risk process, whose outgoing process is given by a Levy subordinator. Based on discrete observations of the surplus process, the estimator of Gerber-Shiu function is constructed by inverting a nonparametric estimator of the Fourier transform of the objective function. We prove the consistent property of the estimator under large sample setting. Simulation studies are also presented to show the performance of the estimator under finite sample setting.

报告人简介：张志民，重庆大学，教授、博导，主要科研方向为保险精算、风险管理与非参数统计等，在破产理论、风险测度的统计推断等研究领域取得了很多成果。目前已发表SCI（或SSCI）论文30余篇，其中在精算学顶尖杂志《Insurance: Mathematics and Economics》发表3篇，《Scandinavian Actuarial Journal》发表5篇、《Astin Bulletin》发表1篇。已经主持完成1项国家自然基金青年基金和1项教育部博士点基金；目前正主持一项国家自然基金面上项目和1项重庆市自然基金。

联系人：王文元副教授

欢迎广大师生参加！