报告人:教授
美国斯蒂文斯理工学院数学科学系
报告题目:Preservation of weak stochastic arrangement increasing under fixed time left-censoring
报告时间:2016年6月16日,星期五下午15:00-16:30
报告地点:海韵办公楼B313
内容摘要:Both WSAI and CLOAI properties of a random vector are proved to be preserved underleft-censoring at fixed times. Applications in threshold default model of financial portfolio selection and system warranty cost allocation are presented as well.
报告人简介:教授先后获数学、工程和应用科学双博士学位,现任美国斯蒂文斯理工学院教授,曾任兰州大学教授和厦门大学闽江学者特聘教授,主要从事统计与应用概率的研究,在随机序与统计相依、金融和精算风险、可靠性和网络安全的研究的研究中取得了丰硕的研究成果,成功地将可靠性理论应用到拍卖问题的研究,在统计与概率、工程和经济类SCI杂志发表论文80余篇。
学院联系人:黄荣坦副教授
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