报告人：郭先平教授

             中山大学

报告题目：Risk-sensitive optimization for continuous-time Markov decision processes with unbounded transition and cost rates

报告时间：2018年4月16日上午10:30

报告地点：海韵实验楼105

报告摘要：This talk is on risk-sensitive optimality for continuous-time Markov decision processes on finite horizon. Under mild conditions for the existence of a solution to the corresponding optimality equation (OE), we will show our proofs of the existence of an optimal Markov policy by using the OE and the extending Dynkin formula, and also give an example to illustrate the difference between our conditions and those in the previous literature.

报告人简介：郭先平，男，博士，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，珠江学者特聘教授，1996年于中南大学获博士学位，2002于中山大学晋升为教授，2003年在中山大学被聘为博士生导师并入选教育部优秀青年教师资助计划，2004年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，担（曾）任国际（SCI）杂志 Advances in Applied Probability，Journal of Applied Probability，Science China Mathematics，Journal of Dynamics and Games，及国内期刊《中国科学：数学》、《应用数学学报》、《运筹学学报》等杂志编委.研究兴趣为马氏决策过程、随机博弈、风险控制等。

联系人：陈娴助理教授

欢迎广大师生参加！