报告人：陈萍教授

南京理工大学理学院

题目：Introduction to Financial Statistics

时间：2018年5月26日下午15:30

地点：海韵实验楼105

摘要：在金融数学中，期权定价是一个重要的问题，而期权定价的基础是标的资产的模型设定。本报告以期权定价问题为背景，提出了期权定价所涉及到的一些统计问题，并考虑几类典型的金融模型：包括描述股票价格的几何Brown运动，描述瞬时利率的Vasicek均值回复模型和Cox–Ingersoll–Ross模型的参数估计问题，以及这些模型的轨道模拟问题。针对模型设定检验，介绍了基于广义残差的检验方法。

报告人简介：陈萍，女，教授，博士生导师，工学博士。1988年毕业于南开大学，获硕士学位，2005年毕业与南京理工大学，获博士学位，2005年至2007年间在南京大学作博士后研究，2007年出站。 主要从事随机微分方程的非参数统计推断问题及其在金融数学中的应用的研究，在扩散系数的非参数估计及其统计性质，金融期权定价模型的建模，期权定价研究等方面，取得了系统的研究成果。

联系人:王海斌教授

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